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带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价

带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价

易小兰,张庆华,闫理坦*

(东华大学 理学院,上海 201620

摘 要: 假设标的股票价格服从分数布朗运动环境下带泊松跳的过程,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权一种定价公式。

关键词: 分数布朗运动;泊松跳过程;欧式幂式期权

 

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